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Di seguito una descrizione presa in rete (fonte: la puntata) dove viene spiegato il criterio di Kelly applicato alle scommesse e in fondo alla pagina un foglio utilissimo creato da ioenopio2 che ringrazio per la disponibilità:
La formula di base è la seguente:
{[(Quota x Probabilità)-1]/ (Quota-1) x100}
JL Kelly era un super-matematico statunitense che negli anni ’50 elaborò una formula per determinare la dimensione ideale del proprio capitale da investire in una scelta finanziaria (quindi, nel nostro caso, in una scommessa).
Proprio capitale, o meglio, “bankroll”. Gli aficionados del poker (si spera) sanno che cosa sia, per gli altri, semplicemente, è “la nostra cassa”, “il nostro portafoglio”. Supponiamo di avere un conto online in cui versiamo 200 € : ecco, quello è il nostro bankroll iniziale.
Vediamo come Kelly ci suggerisce di gestirlo in relazione ad una scommessa.
"Supponiamo che la prossima domenica vada in scena al Camp Nou l’ormai SuperClasico Barcellona – Real Madrid .
L’esito è molto incerto, e stimiamo che ci sia un 30% di possibilità di vedere i blancos vincere.
La percentuale della probabilità che possa uscire il segno pronosticato può essere vista nel sito txodds.com. Ipotizziamo che il bookmaker banchi la vittoria del Real a 2,5.
L’operazione corretta da fare, in questo caso, sarà:
[(2,5 x 0,3)-1] / [2,5-1] x 100 <0 quindi da non scommettere
Se il sito offrisse invece il Real a quota 4 avremo
[(4 x 0,3)-1] / [4-1] x 100=0,07 quindi il 7% della nostra cassa
Quest’operazione, solo all’apparenza un po’ ingarbugliata, ci porta a scoprire quale che sia la percentuale del nostro bankroll da investire in questa scommessa: il 7% di 200€ , ossia, 14 € .
Questa è la quota da investire in questa scommessa.
Nel lungo periodo, le teorie di Kelly si sono dimostrate in assoluto, in campo finanziario (e di riflesso, nel betting) le più efficienti nella gestione dei fondi e eliminano quasi del tutto il rischio di bancarotta.
Da test eseguiti con valori casuali è emerso come con il criterio di kelly originale si vada incontro ad una bancarotta solamente con una probabilità del 5%. Nel betting tuttavia non si da nulla per scontanto ed è per questo motivo che ci viene incontro il cosiddetto Kelly/2,ossia lo stake di kelly diviso 2.Da test svolti è emerso come così facendo si vada incontro ad una bancarotta con una probabilità dello 0,2%,decisamente minore del kelly originale. Se da una parte è vero che puntando meno si vince meno è anche vero che kelly/2 è quello che ha una crescita sul lungo periodo decisamente migliore in quanto,per capitali molto elevati si va incontro a perdite eccessive.Va aggiunto inoltre a difesa del kelly/2 che nel mondo del betting on-line le puntate hanno un valore massimo quindi una volta arrivati a possedere un capitale abbastanza consistente (cosa non difficile con un buon metodo che si attesti sul 70% a quota 1,80) con kelly/2 mezzi andremo a scommettere all'incirca il massimo consentito.
Attenzione, però: come abbiamo visto, c’è una componente che varia a nostra discrezione, ossia la determinazione della probabilità che quell’evento si verifichi. Quella dipende solo dalle nostre competenze e conoscenze nello sport, ecco perché è sempre un bene documentarsi il più possibile per stimare delle percentuali adeguate!
link foglio excel: www.mediafire.com/download/mdgdmv7qu3uvmt3/kelly.xlsx
link PDF: www.mediafire.com/download/nwfiyw9nx9v9lv5/Kelly.pdf
Edited by Bacco xbacco - 22/11/2013, 13:04
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ciao lupo!grazie per la condivisione.. purtroppo nn mi funziona il foglio.. inserisco quota probabilita e cassa.. ma nn mi calcola la puntata..grazie! . -
puppi1983.
User deleted
Saro'ignorante io ma sta formula nn la cspusco potresti fare i calcoli passo passo grazie in anticipo . -
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ma a voi vi funziona il foglio?? . -
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Ho fatto un test ed il foglio funziona bene.
Magari ho dimenticato di dirvi di mettere le quote con il punto e non con la virgola.
in questo modo tutto funziona correttamente.
Se non vengono proposte puntate significa che non è vantaggioso scommettere su questa partita.
Quindi se il Real è dato a 3.3 con il 30% di prob, ne consegue che non è vantaggioso scommettere.
Se invece il Real è dato a 3.34 con il 30% di prob, ne consegue che è vantaggioso (seppur per poco) scommettere.. -
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ok ora ho capito.. sceglievo tutte cose per le quali secondo kelly nn vale la pena puntare..!
grazie. -
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clubjunkie,mi scuso a nome mio e di lupodrillo,autori della discussione, per l'errore presente nel post introduttivo.
L'introduzione verrà corretta prima possibile.
Ribadisco che il foglio presente funziona correttamente.. -
clubjunkie.
User deleted
clubjunkie,mi scuso a nome mio e di lupodrillo,autori della discussione, per l'errore presente nel post introduttivo.
L'introduzione verrà corretta prima possibile.
Ribadisco che il foglio presente funziona correttamente.
onore alla tua onestà. -
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Primo post corretto, grazie per le segnalazioni. . -
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Grazie per il contributo!
Sarei interessato ad integrarlo nella webapp BIGSTAKE che sto portando avanti su consiglio degli utenti del forum.
Se l'autore del foglio excel è d'accordo potrei integrare qualcosa del genere sul sito.
So che la formula di Kelly era già nota e il foglio non fa altro che riportarla, ma mi sembra giusto chiedere comunque!. -
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Per quanto mi riguarda non ci sono problemi sull'utilizzo del foglio.
esso riporta semplicemente la formula del primo post di lupodrillo.
Per quanto riguarda le scommesse con eventi contemporanei è bene fare una precisazione.
Esistono 2 modi molto in uso per determinare lo stake di ogni singola partita.
-Il primo (quello che ho messo nel foglio) non fa altro che dividere il singolo stake per il numero di partite in contemporanea.
ESEMPIO:
Stake Con Formula Normale:
inter-milan stake 70%
lazio-roma stake 40%
Stake da attribuire giocando in contemporanea:
inter-milan 35%
lazio-roma 20%
-Il secondo invece somma i singoli stake normalmente e se questa somma supera il 100% prende il singolo stake e lo divide per la somma di tutti gli stake (in sostanza una sorta di normalizzazione).
ESEMPIO:
Riprendendo il caso precedente..
Stake da attribuire giocando in contemporanea:
inter-milan 63%
lazio-roma 37%
Io sinceramente ho preferito il primo perchè essendo un money management trovo inutile giocare l'intera cassa.Il primo metodo in sostanza esegue un kelly normale suppenendo che per quella partita noi avessimo una cassa pari all' N-ima parte del nostro capitale (N=n°partite).
Ovviamente il discorso Kelly,Kelly/2,Kelly/4 ecc resta sempre uguale.
Spero di esserti stato di aiuto.. -
revis_24.
User deleted
è possibile applicare il criterio di kelly anche a schedine multiple? se si.. come si può calcolare la probabilità che avvengano due (o più) eventi contemporaneamente? esempio... milan-catania 1 con probabilità del 40% e juventus-udinese 1 con probabilità del 30%... qual'è la percentuale che avvengano tutte e due? . -
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La probabilità che si verifichino 2 o più eventi è data dal prodotto delle rispettive probabilità.
ESEMPIO:
-Nel lancio di 2 dadi la probabilità che escano 2 sei è data da P(6;6)=(1/6)*(1/6)=1/36.
-nell'esempio di revis_24 (milan-catania 1 con probabilità 40% e juventus-udinese 1 con probabliltà 30%) la probabilità che escano entrambi i segni (e quindi multipla vincente) è P=0,4*0,3=0,12=12%
Per rimanere nel tema di questa gestione di cassa,può capitare (se non si hanno metodi affidabili con percentuali abbastanza alte) che kelly non vi faccia scommettere con delle multiple.Il motivo è semplice.Moltiplicando le quote si aumenta anche l'aggio del book in modo non proporzionale alle percentuali di esito.. -
revis_24.
User deleted
ok... avrei un altra domanda 
... giocando più singole contemporaneamente con questo metodo come va gestito il bankroll? anche qui pongo un esempio... bankroll iniziale 100euro... gioco sulla prima partita 5euro... sulla seconda che giocherò dovrò moltiplicare lo stake che "esce" dalla formula di kelly per 100 o per 95?
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Supponendo di attenerci al primo metodo da me esposto tre post indietro, la cassa resta sempre la stessa (nel tuo caso 100).
Se vuoi evitare di fare i calcoli a mano,oppure se vuoi capire formule e procedimento per un tuo foglio excel personale, puoi tranquillamente usare il foglio excel da me creato disponibile nel post introduttivo di lupodrillo..
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